OptionMetrics, une base de données d’options et un fournisseur d’analyses aux investisseurs institutionnels et aux chercheurs universitaires du monde entier, lance OptionMetrics IvyDB Europe 3.0. La mise à jour offre de nouvelles fonctionnalités permettant aux investisseurs institutionnels et au milieu universitaire d’évaluer une volatilité extrême et des stratégies de négociation complexes. Les principales optimisations sont l’extension de la surface de volatilité pour les titres sous-jacents et l’augmentation de la volatilité implicite maximale calculée des options.
L’une des plus importantes mises à jour d’IvyDB Europe 3.0 est l’expansion de la surface de volatilité pour inclure une courbe de maturité de 10 jours avec de nouveaux points de grille delta d’achat et de vente à 10, 15, 85 et 90 (étendant la courbe de 20-80 à 10-90). La surface étendue permet aux investisseurs institutionnels de voir davantage de points très en dedans de la monnaie et très en dehors de la monnaie lorsqu’ils évaluent des stratégies à plus long et plus court terme, comme celles entourant une forte volatilité, les « meme stocks » et les options hebdomadaires.
Par ailleurs, le seuil pour une volatilité implicite maximum a été porté à 900 % pour permettre aux investisseurs d’identifier des options extrêmement volatiles et des primes à prix élevés ; Nokia et d’autres titres européens, par exemple, ont atteint plus de 800 % au pic de leur frénésie de négociation cette année. Les options dont la volatilité est extrêmement élevée sont exclues délibérément des calculs de la surface de volatilité.
OptionMetrics change également le calcul des prix de volatilité et les schémas en conformité à ceux d’IvyDB US 5.0 pour faciliter la comparaison sur l’ensemble des bases de données. Les mises à jour spécifiques sont les suivantes :
« Avec notre version la plus récente d’IvyDB Europe, nous continuons d’élargir la portée de notre mission qui est de fournir les données d’options les plus précises et de la plus haute qualité afin de répondre aux exigences changeantes de nos clients. IvyDB Europe 3.0 tient judicieusement compte des complexités dans les options et les bourses européennes et augmente également la quantité d’analyses fournies au milieu universitaire et aux investisseurs institutionnels pour évaluer les opportunités à plus court et à plus long terme dans les marchés en évolution », déclare David Hait, Ph.D., PDG d’OptionMetrics.
IvyDB Europe couvre plus de 972 titres à option de toutes les bourses européennes majeures, y compris celles du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, de Suisse, de Suède, de Belgique, d’Espagne et d’Italie. Des données historiques et des mises à jour quotidiennes sont disponibles pour la plupart des titres depuis janvier 2002. En plus des informations quotidiennes sur le prix des options, IvyDB Europe comprend des projections de dividendes, ainsi que des distributions historiques et des opérations de sociétés, telles que des scissions, des fusions et des changements de dénomination.
OptionMetrics possède également des bases de données pour les États-Unis, l’Asie-Pacifique, le Canada, des Indices mondiaux et contrats à terme.
Contactez-nous par e-mail à info@optionmetrics.com pour plus de détails.
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