L'impact des accords Bâle II sur les systèmes informatiques

Les nouveaux accords de Bâle portent sur l'unification de la gestion des risques et les processus de modélisation. Ils vont profondément modifier les systèmes de gestion des banques par la réorganisation de leur système d'information et de leur processus « métier ».

Le dispositif repose sur trois 'piliers' qui imposent de nouvelles règles aux banques, institutions (assurance et organismes de crédits) et compagnies (holdings) financières. 1 - Les fonds propres des établissements doivent être au moins égaux à un niveau dont les accords définissent la méthode de calcul. 2- Les exigences de garantie peuvent être augmentées par les autorités de régulation qui voient leurs pouvoirs renforcés. 3- Les obligations de publication sont renforcées, qui portent sur la nature, le volume et les méthodes de gestion des risques. Les établissements sont donc soumis à la discipline du marché et doivent fournir des informations sur l'adéquation de leurs fonds propres. L'impact des accords de Bâle sur les systèmes informatiques des établissements bancaires et financiers va se révéler particulièrement fort. Les solutions mises en place devront se renforcer dans trois directions : la quantification des risques, leur pilotage et le reporting. Si le Comité de Bâle a mis 6 ans pour aboutir à ces accords, les établissements concernés devront les appliquer fin 2006 pour l'Europe, et fin 2007 pour les banques américaines. Le 'chantier' annoncé représente un coût de mise en ?uvre estimé entre 20 et 30 milliards d'euros. Un montant colossal qui devrait peser sur les frais imputés aux clients du secteur bancaire. La contre-partie pour ce dernier sera une mobilisation plus forte de fonds propres pour la garantie des clients à solvabilité élevée. En revanche, pour les petits clients -en particulier les PME-, les taux d'intérêts seront plus élevés !